郭芝宇 讲师

邮箱

guozhiyu@cfau.edu.cn

教育背景

2015年毕业于南开大学商学院财务管理专业，获管理学学士学位；

2021年毕业于南开大学商学院企业管理专业（金融工程与风险管理方向），获管理学博士学位。

工作经历

2022年1月至2024年6月，北京大学国家发展研究院博士后

2024年7月至今，外交学院国际经济学院讲师

对外交流经历

2018年10月至2018年12月  加拿大 Queen’s University (Kingston, Ontario)， 史密斯商学院金融系， 联合培养博士生；

2019年1月至2019年10月  加拿大 Université de Montréal (Montréal, Québec)，数学与统计系，联合培养博士生。

研究领域

金融衍生品、 金融计量、 数字货币

主要科研成果

（一）论文类

Zhiyu Guo, Zhuo Huang, Chen Tong*. "Pricing VIX futures and options with good and bad volatility of volatility. " Journal of Futures Markets, 44.11 (2024): 1832-1847. （ABS 三星，第一作者）

Maciej Augustyniak, Alexandru Badescu, Zhiyu Guo*. "Lattice-based hedging schemes under GARCH models." Quantitative Finance 21.5 (2021): 697-710. （ABS 三星， 通讯作者，按姓氏排序）

Zhiyu Guo, Maciej Augustyniak, Alexandru Badescu. "Efficient implementation of tree-based option pricing and hedging algorithms under GARCH models", Journal of Derivatives 31.3 (2024): 141-163.（ABS 二星， 第一作者）

Zhiyu Guo, Yizhou Bai. "A lattice approach for option pricing under a regime-switching GARCH-jump model." Probability in the Engineering and Informational Sciences 36.4 (2022):1138-1170.（SCI 中科院三区， 第一作者）

（二） 课题

中央高校基本科研业务费专项资金，青年项目，基于VIX高频数据的跳跃检验与VIX期权定价研究，2025-01-01至2025-12-31，在研，主持

国家自然科学基金委员会，面上项目，经济不确定性对金融波动率建模和预测的影响：基于大数据和异质性的研究视角，2023-01-01至2026-12-31，在研，参与

国家自然科学基金委员会，专项项目，数据要素市场参与者的培育机制及其政策研究，2023-01-01至2023-12-31，已结题，参与